Помощь

Настоящий сервис предназначен для отслеживания результатов инвестиций, сделанных ранее, а также для бэктестов новых инвестиционных стратегий.

В настоящее время база активов, которые можно включать в тестируемые портфели, содержит статистику открытых Паевых инвестиционных фондов России, а так же ценных бумаг Московской биржи, NYSE (США), NASDAQ (США):

  • Акции компаний*
  • ETF (биржевые фонды)

* - доходность акций на NYSE и NASDAQ отображается с учетом полной доходности (цена и дивиденды). Доходность акций на Московской бирже учитывает только рост цены (без дивидендной доходности).

Результаты инвестиционного портфеля могут отслеживаться в трех валютах: Российский рубль, Доллар США и Евро. На графике накопленного дохода для сравнения может отражаться накопленная инфляция стран-эмитентов валюты портфеля.

Работа сервиса предусматривает следующие режимы:

  • Ввод Параметров портфеля
  • Расчетные Показатели портфеля
  • Крупный график
  • Мои портфели (только для зарегистрированных пользователей)

Ввод параметров портфеля

Отслеживание результатов инвестиционного портфеля предполагает введение пользователем следующих обязательных параметров:

Период отслеживания портфеля

Результаты инвестиций могут отражаться на произвольных промежутках времени с точностью до одного месяца. В настоящее время доступны отрезки отслеживания от января 1998 года до текущего момента.

В случае выбора актива (инвестиционного инструмента), срок жизни которого не совпадает с выбранным промежутком, период отслеживания портфеля автоматически укорачивается.

Начальная сумма инвестиций

Начальная сумма инвестиций используется для расчёта накопленного дохода за выбранный промежуток времени, а также для отображения изменения баланса портфеля на графике.

Название актива (или тикер)

В поле набирается название актива или его биржевой тикер.

Вес актива

В поле указывается процентное соотношение текущего актива в портфеле (сумма весов всех активов должна быть равна 100%).

Валюта портфеля

В настоящее время отслеживание результатов портфеля доступно в трех валютах: российский рубль, доллар США и Евро. В зависимости от выбора валюты доходность, риск и другие параметры будут приводиться к выбранной валюте.

Результаты инвестиций с одинаковым набором активов могут быть показаны в разных валютах. Инфляция в режиме работы с графиком будет так же соответствовать стране-эмитенту выбранной валюты.

Показатели портфеля

Режим Показатели портфеля отображается после корректного ввода параметров портфеля и нажатия на кнопку «Проверить портфель».

В режиме Показателей портфеля отображаются все основные результаты инвестиций за выбранный промежуток времени. Кроме того, режим показывает следующую графическую информацию:

  • рост накопленного дохода портфеля (график)
  • соотношение активов в портфеле (круговая диаграмма)
  • размер доходности портфеля по годам (гистограмма)

Кроме того, в этом режиме доступно переключение между Показателями портфеля и его компонентов – отдельных активов.

Все результаты считаются по месячным данным и выводятся на графике с месячным интервалом.

Рассчитываемые результаты

Период - идентичен исходной информации. В случае недостатка статистических данных показывает скорректированный период.

Начальный баланс – идентичен исходной информации

Конечный баланс – баланс портфеля в конце заданного периода

Накопленная доходность (с начала периода) – накопленная доходность портфеля, которую он показал в заданном промежутке времени

Доходность** с начал года (YTD) – накопленная доходность портфеля с января по текущий месяц года

Среднегодовая доходность (за 1 – 10 лет) – средняя доходность портфеля, приведенная к одному году, для статистических данных за последние 1- 10 лет. Например, средняя доходность за 5 лет показывает среднегодовую доходность портфеля по статистическим данным последних 5 лет.

Примечание: все средние доходности считаются с учетом применения сложного процента.

Средняя доходность (CAGR) – средняя годовая доходность портфеля за весь рассматриваемый промежуток времени

Риск (за весь период) – рыночный риск портфеля, определяемый как стандартное отклонение (среднеквадратическое отклонение)

Инфляция – накопленная инфляция за выбранный промежуток времени. Рассчитывается для валюты портфеля.

Средняя инфляция – среднегодовая инфляция за выбранный промежуток времени. Рассчитывается для валюты портфеля.

Реальная доходность на всем периоде – доходность инвестиционного портфеля за вычетом накопленной инфляции.

Реальная доходность среднегодовая (за весь период) – средняя доходность портфеля за вычетом инфляции

** - все доходности портфеля рассчитываются с учетом ежемесячной ребалансировки.

Крупный график

Режим крупного графика отображает график накопленного дохода в возможностью отображения дополнительных интерактивных параметров. 

Переход в режим осуществляется через нажатие кнопки «Крупный график» в разделе Показатели портфеля.

Настройки графика:

Активы – позволяет отображать и убирать из графика данные портфеля и отдельных активов, в него входящих

Логарифмическая шкала – данные по оси Y отображаются по логарифмической шкале

S&P500 – отображение индекса S&P500 TR (с учетом дивидендной доходности). Значения индекса пересчитываются в валюту портфеля

Периоды кризиса – отображение на графике периодов финансовых кризисов

Инфляция – отображение на графике накопленной инфляции (в валюте портфеля)

Мои портфели

Режим Мои портфели позволяет редактировать и проверять показатели портфелей пользователя. Доступно только для зарегистрированных пользователей.